ブックタイトル銚子信用金庫のすべて CHOSHI SHINKIN PROFILE 2016 （資料編）

概要

銚子信用金庫のすべて CHOSHI SHINKIN PROFILE 2016 （資料編）

単位/百万円平成27年度平成27年度金利リスク量金利リスク量区　分区　分資　産負　債2,516（2,398）2,798225,335要求払預金（うちコア預金）定期性預金その他合　計2,54510,525953014,023平成26年度平成26年度2,430（2,317）2,663415,1342,06410,3701,137013,5718,437 8,688貸出金有価証券預け金その他合　計銀行勘定の金利リスク（注）１．銀行勘定の金利リスクは、金利ショックによって発生する現在価値（時価）変動額の資産と負債のギャップを見るものです。　 当金庫では、金利が一律１％上昇した場合を想定して、銀行勘定の金利リスクを算出しています。　 なお、金利上昇幅について過去5年間の99％タイル値を想定して計測した場合の銀行勘定の金利リスクは、1,677百万円となっています。　 （ 平成26年度末1,508百万円）２．コア預金の残高を上記①～③のうち最少額である③現残高の50％相当額として、金利リスクを算出しています。３．銀行勘定の金利リスクは、資産の金利リスク量と負債の金利リスク量を差し引いて算出しています。　 銀行勘定の金利リスク（ 8,688百万円） ＝ 資産の金利リスク量（ 14,023百万円） － 負債の金利リスク量（ 5,335百万円）■金利リスクに関する事項内部管理上使用した銀行勘定における金利リスクの算定手法の概要　金利リスクとは、市場金利が変動することによって、資産・負債の価値が変動し損失を被るリスク、および資産・負債から生ずる収益・費用が変動し損失を被るリスクをいいます。　当金庫の市場運用は、収益の安定性を最優先にコンスタントな金利リスクテイクを実施していく方針であり、市場リスクの中でも、特に金利リスクについては、重点的に管理を行う必要があるものと認識しています。具体的には、金利リスクをBPV（ベイシス・ポイント・バリュー）法、VaR（バリュー・アット・リスク）法などの現在価値ベースで評価するほか、金利更改を勘案した期間収益シミュレーションによる期間損益ベースでの評価も実施し、多面的なリスク管理を行っています。当金庫では、金利リスクを以下の定義に基づいて算定しています。・計測手法／金利更改ラダー方式・コア預金／対　　象：要求払預金（当座、普通、貯蓄等）　　　　　　算定方法：①過去5年の最低残高　　　　　　　　　　　②過去5年の最大年間流出量を現残高から差し引いた残高　　　　　　　　　　　③現残高の50%相当額　　　　　　　　　　　以上①～③のうち最少額　　　　　　満　　期：5年以内（平均2.5年）・計測対象／預貸金、有価証券、預け金、その他の金利・期間を有する資産・負債・金利ショック幅／100BP・計測頻度／月 次平成28年3月末時点リスク管理の方針および手続きの概要を事務統括部と定め、オペレーショナル・リスクに関する情報を一元管理できる体制を構築しています。また、本部各部の担当者を委員とするオペレーショナル・リスク管理委員会では、各所属で発生する問題点等の要因分析、再発防止策等の協議を定期的に行うなど、オペレーショナル・リスク削減に向けて実効的かつ組織横断的に取組んでいます。当金庫は基礎的手法を採用しています。リスク管理の方針および手続きの概要オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称　オペレーショナル・リスクは、業務運営上、可能な限り回避すべきリスクであり、当金庫では、「オペレーショナル・リスク管理方針」を定め、その管理体制を整備し、オペレーショナル・リスクの極小化に努めています。具体的には、オペレーショナル・リスクを①事務リスク、②システムリスク、③法務リスク、④人的リスク、⑤有形資産リスク、⑥風評リスクと定義し、リスクごとに管理部門を設置するほか、各リスクを総合的に管理する部門■オペレーショナル・リスクに関する事項資料編Choshi Shinkin Bank PROFILE 2O1619