ブックタイトル銚子信用金庫のすべて CHOSHI SHINKIN PROFILE 2013 （資料編）

概要

銚子信用金庫のすべて CHOSHI SHINKIN PROFILE 2013 （資料編）

Choshi Shinkin Bank PROFILE 2O13出資等エクスポージャーの貸借対照表計上額等上場株式等非上場株式等合計区分平成23年度平成24年度平成23年度平成24年度平成23年度平成24年度取得原価（償却原価）1,8171,817??1,8171,817貸借対照表計上額その他有価証券で時価のあるもの2,1352,608??2,1352,608（注）１．貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいています。２．当金庫は、売買目的有価証券については該当がありませんので省略しています。評価差額318791??318791うち益318791??318791うち損??????単位/百万円その他有価証券で時価のないもの等貸借対照表計上額??1,4791,4661,4791,466Choshi Shinkin Bank PROFILE 2O13子会社株式および関連会社株式の貸借対照表計上額等※当金庫は、該当がありませんので省略しています。出資等エクスポージャーの売却および償却に伴う損益の額出資等エクスポージャー平成23年度平成24年度売却額5982,294売却益1163売却損??単位/百万円株式等償却0?資料編■金利リスクに関する事項リスク管理の方針および手続の概要金利リスクとは、市場金利が変動することによって、資産・負債の価値が変動し損失を被るリスク、および資産・負債から生ずる収益・費用が変動し損失を被るリスクをいいます。当金庫の市場運用は、収益の安定性を最優先にコンスタントな金利リスクテイクを実施していく方針であり、市場リスクの中でも、特に金利リスクについては、重点的に管理を行う必要が内部管理上使用した銀行勘定における金利リスクの算定手法の概要当金庫では、金利リスクを以下の定義に基づいて算定しています。・計測手法／金利更改ラダー方式・コア預金／対象：要求払預金（当座、普通、貯蓄等）算定方法：1過去5年の最低残高2過去5年の最大年間流出量を現残高から差し引いた残高3現残高の50%相当額以上1～3のうち最少額満期：5年以内（平均2.5年）・計測対象／預貸金、有価証券、預け金、その他の金利・期間を有する資産・負債・金利ショック幅／100BP・計測頻度／月次あるものと認識しています。具体的には、金利リスクをBPV（ベイシス・ポイント・バリュー）法、VaR（バリュー・アット・リスク）法などの経済価値ベースで評価するほか、金利更改を勘案した期間収益シミュレーションによる期間損益ベースでの評価も実施し、多面的なリスク管理を行っています。平成25年3月末時点資産区分金利リスク量平成23年度平成24年度区分貸出金1,7471,722要求払預金有価証券8,0949,278（うちコア預金）預け金714611定期性預金その他01その他合計10,55511,612合計単位/百万円負債金利リスク量平成23年度平成24年度2,2132,245（2,109）（2,141）2,3052,42074604,5934,725銀行勘定の金利リスク5,9626,886（注）１．銀行勘定の金利リスクは、金利ショックによって発生する現在価値（時価）変動額の資産と負債のギャップを見るものです。当金庫では、金利が一律１％上昇した場合を想定して、銀行勘定の金利リスクを算出しています。なお、金利上昇幅について過去5年間の99％タイル値を想定して計測した場合の銀行勘定の金利リスクは、1,038百万円となっています。（平成23年度762百万円）２．コア預金の残高を上記1～3のうち最少額である3現残高の50％相当額として、金利リスクを算出しています。３．銀行勘定の金利リスクは、資産の金利リスク量と負債の金利リスク量を差し引いて算出しています。銀行勘定の金利リスク（6,886百万円）＝資産の金利リスク量（11,612百万円）－負債の金利リスク量（4,725百万円）19